Фрактальный анализ Форекс: что это такое и как его проводить?
Ведь это лишь один из способов анализа рынка, и, как любой анализ, не в каждой ситуации он отрабатывает хорошо. При использовании фрактального анализа непременным условием является синтез таймфреймов. Поскольку система Билла Вильямса относится к трендовым, то вход в рынок необходимо определять по тренду на старшем таймфрейме.
Фрактальный анализ на старших таймфреймах (от Н1 и выше) большую вероятность прибыльных сделок при коррекции или откате идущих в левой части фигуры. Традиционно хорошо отрабатываются коррекции Фибоначчи на уровнях 38%(0.382), 50% (0.50) и 62% (0.618). Следует сказать, что Вильямс с математической точки зрения не совсем корректно использует термины, такие как аттрактор, за что часто подвергался критике. В контексте его теории «фрактал» это графический паттерн состоящий, как минимум, из 5 ценовых баров имеющий на «концах» локальные ценовые максимумы/минимумы. Сложность в подсчете волн заключается в том, что на разных таймфреймах формируются разные волны. Но в процессе работы с волнами приходит некоторый опыт, который позволяет достаточно точно определить, какая на данный момент волна и на каком таймфрейме.
Фрактальный анализ рынка Форекс
В данном случае графические фигуры имеют больший приоритет – в случае расхождения с Fractals пропускаем сигнал. Последовательно повышающиеся или понижающие фракталы указывают на сильный тренд, а частное появление около новых экстремумов будет опережающим сигналом замедления движения. Наибольшее значение имеют внешние или экстремальные бары паттерна. Дополнительно смотрим на соотношение длин внутренних баров, чем они ближе к базовой структуре, тем надежнее сигналы. Им же был разработан соответствующий индикатор Fractals который сразу стал популярен среди трейдеров и имеет множество модификаций. При образовании как верхних, так и нижних фракталов может учитываться одна и та же группа баров.
- В данном случае графические фигуры имеют больший приоритет – в случае расхождения с Fractals пропускаем сигнал.
- Но в процессе работы с волнами приходит некоторый опыт, который позволяет достаточно точно определить, какая на данный момент волна и на каком таймфрейме.
- В российской форумной среде можно найти попытки применения фрактальной теории на рынке.
- Последовательно повышающиеся или понижающие фракталы указывают на сильный тренд, а частное появление около новых экстремумов будет опережающим сигналом замедления движения.
- При оценке в верхнем фрактале нас будет интересовать ценовой максимум, а в нижнем, соответственно, ценовой минимум.
Ознакомившись с теорией и основными принципами работы, трейдер с легкостью сможет оптимизировать свою работу и получить максимальные объемы прибыли. Если рассматривать фрактальный анализ с точки психологии участников рынка, то сигналы появляются, когда происходит активное перераспределение сил между продавцами и покупателями. Форекс начинает быстро идти к скоплениям «больших денег» и большинство участников заходят в рынок. Затем следует остановка с кратковременным флетом и последующим откатом и снижением открытого интереса. Фрактальный анализ рынков, в отличие от теории эффективных рынков, постулирует зависимость будущих цен от их прошлых изменений. Таким образом, процесс ценообразования на рынках глобально детерминирован, зависим от «начальных условий», то есть прошлых значений.
Плюсы и минусы фрактального анализа
Активное использование их в торговле начал применять Билл Вильямс, но, надо заметить, что пользовались ими задолго до него, хотя и под другим названием. Доктор Вильямс, в результате проделанной научной работы, пришел к выводу, что рынок движется так же, как и хаотические системы. Другими словами, течение крови в сердце, береговая линия и цена на хлопок движутся сходным образом с одинаковой структурой. То есть, при вчерашнем пробое важного уровня на дневном графике, сегодня можно открываться в сторону прорыва на Н4. При образовании разворотной модели свечей после пробоя скопления фракталов, вероятнее всего, стоит ожидать продолжения флета и образования нового фрактала.
Исследования Билла Вильямса свидетельствуют, что рынок – это не линейная система, а именно хаотическая. Соответственно, использование для ее анализа стандартных индикаторов, основанных на линейных функциях, не принесет адекватного результата. Отсюда же вытекает и то, что стабильность рынка носит временный характер, а постоянный – именно хаос. Бороться с запаздыванием можно с помощью нестандартных индикаторов, на которых видны фракталы с нескольких таймфреймов, что дает возможность вовремя увидеть момент возможного разворота. Естественно присутствует запаздывание, в нашем случае как минимум на два бара и подобная задержка на внутридневных сделках может привести к раннему срабатыванию Stop Loss. Но на средне- и долгосрочных стратегиях это не так существенно, так как тренды достаточно длительные и при правильном манименеджменте, текущие коррекции не представляют проблемы.
Основная ошибка, которая приводит к искажению результатов анализа заключается в неправильном толковании понятия «преодоления фрактала». Также есть опасения, что трейдер может поучаствовать в рыночных движениях. В этом случае, трейдер не выйдет из зоны трендовых движений и будет иметь возможность получения прибыли. Если правильно применять фрактальный анализ временных рядов, трейдер надолго останется в условиях максимального получения прибыли. Стоит заметить, что применение фрактального анализа просто так не рекомендуется.
И базовым понятием является «рычаг» определяющийся как разница между ростом цены на первом баре (импульс) и последнем (откат) – чем она больше, тем сильнее рычаг. Сигналы, подаваемые фракталами (скоплениями фракталов) тем сильнее, чем старше анализируемый таймфрейм, как и в случае свечного анализа. По рекомендациям Билла Вильямса следует использовать фракталы дневного графика. При определении истинности или ложности пробоя уровня скопления фракталов, один из лучших способов – это анализ пробойной свечи. На этом основании можно работать на более мелких таймфреймах в этом направлении.
Скопление фракталов на одном уровне
Локально же процесс ценообразования случаен, то есть в каждом конкретном случае цена имеет два варианта развития. Фрактальный анализ рынков напрямую исходит из фрактальной теории и заимствует свойства фракталов для получения прогнозов. Фрактальный анализ рынка показывает связь будущей ценовой политики и предыдущих перемен. Получается, что формирование рыночной цены прямо зависит от предыдущих показателей. Фрактальный анализ включает обзор теории фракталов, а также берет во внимание особенности фракталов, чтобы получить прогнозы.
Варианты использования фрактального анализа
Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Но его описание и практические рекомендации сделал известный аналитик Билл Уильямс.
Естественно, ему пришлось пройти долгий и сложный путь, но в результате, удалось достичь существенных результатов. Одним из них является применение теории хаоса к торговле на финансовых рынках. По рекомендациям Билла Вильямса, кроме анализа пробойной свечи, необходимо фрактальный анализ обращать внимание и на объемы. Уверенная пробойная свеча, несущая под собой маленький объем, скорее всего, дает слабый сигнал. Следующим способом бороться с запаздыванием, это дополнить фрактальный анализ ценовым каналом по максимумам/минимумам или настроить ширину в зависимости от волатильности и особенностей актива. Например, на восходящем тренде сила быков увеличивающих цену начинает снижаться, наиболее «нервные» игроки начинают фиксировать прибыль/убытки, искать точки противоположных позиций.
